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外汇市场的特点

虽然您经常可以听到交易是普遍的,您甚至可能不知道您正在交易哪种工具的图表,但了解您工作的市场的特征是值得的。

今天我们将讨论外汇货币市场的细微差别和秘密。为什么趋势策略不太适合他,网格机器人受欢迎的秘诀是什么,是什么推动了长期趋势,是否有可能在没有止损的情况下进行交易?外汇的主要秘诀:如何成功交易


外汇 – 市场范围

教科书中描述的交易假设建议根据趋势交易市场交易者必须在所选交易系统的帮助下确定明显的方向走势。这样的建议通常在书中用这样的图片来说明 – “从下面购买;在生长时保持;固定在高点。

问题在于,99%的交易书籍都是根据查尔斯·道(Charles Dow)的假设为股票市场编写的,查尔斯道氏是技术分析基本原则的创造者之一,也是第一个道琼斯股票指数的创始人之一。

看看这个从十九世纪开始归结到我们的交易所指标,你可以看到股票市场趋势策略的合理性,其动态在视觉上与货币交易不同。

例如,在过去5年中,道琼斯指数一如既往地显示出克服2020年危机的增长趋势。这一时期的欧元兑美元汇率在1.28-1.05的宽范围内波动。

USDJPY货币对中也观察到了类似的情况,4年来,美元对日元的汇率一直在从104到114的范围内变化。

类似的模式在较小的规模上仍然存在,其中主要货币对(称为“主要货币”)的波动发生在有限的范围内:从一个明显可区分的阻力边界支撑位

发达国家强劲的经济将国家货币汇率的波动性限制在10-15%以内,这与外来货币不同。外汇市场近半个世纪的历史中没有50%及以上的主要货币对下跌/上涨的例子,就像卢布,土耳其里拉,卢比比特币或股票市场股票一样。

主要货币的轻微波动迫使交易者使用杠杆来赚钱,如果我们谈论杠杆(杠杆,杠杆)1/100,这将带来1%。

尽管外汇货币的波动很大一部分发生在区间内,但许多货币对允许交易者在明显的趋势上获利,例如EURUSD。即使在没有美元的交叉货币对中,也可以检测到局部方向性走势。两种区域性接近的货币,欧元和瑞士法郎(CHF),有时会显示出超出一日蜡烛波动范围的趋势。

从上面的图表可以看出,货币趋势有一个重要的持续时间。交易者不仅可以使用技术指标,还可以使用简单的基本面指标来预测趋势。

是什么推动了外汇的长期趋势?

各国货币的汇率取决于许多内部和外部因素,其中值得强调的是GDP,失业和政治事件。对货币对最强和最直接的影响是由中央银行的货币政策施加的,特别是利率水平

从1976年至今,外汇一直按照牙买加货币体系的原则运作,货币的价值通过美元计价。因此,美联储汇率至关重要,无一例外地影响所有货币对

中央银行的货币政策刺激或冷却国民经济。低利率降低了商业银行的贷款成本,实际上降低了资金成本。

一方面,廉价贷款增加了对生产和非生产部门的投资,创造了新的就业机会。另一方面,央行的低利率降低了存款利息,刺激了消费者的支出。

消费者活动增加了零售额和业务利润。最终,通货膨胀开始上升,导致汇率下跌。因此,降低汇率会导致汇率下跌

随着时间的推移,央行被迫加息以冷却市场。汇率的上升导致汇率的上升

贷款变得越来越昂贵,存款利息正在增长,商业和消费活动正在下降,就业机会正在减少。公民转向囤积,推迟支出。因此,利率是央行平衡通胀和通货紧缩的主要工具。

中央银行的货币政策是一个广泛而复杂的话题。在不深入研究其微妙之处的情况下,交易者可以通过投注之间的简单差异来跟踪本国货币的汇率

在撰写本文时,欧元区设定了零利率,美联储已将这一参数提高到1%的水平。粗略地说,对欧元的贡献不会带来收入,投资者的资金会流向美元,在那里你可以获利。这解释了自2020年11月以来欧元兑美元的长期下跌,当时美联储暗示货币政策收紧的长期周期

主要货币对的央行利率进行简单比较,将使交易者了解全球趋势的方向。分析外来货币需要了解“当地具体情况”。本国货币的汇率不会忽视央行货币政策的宽松或收紧,但可以“一天”赢回来。

世界中央银行的利率规模发布在我们的网站TradeLikeaPro的“工具”部分。通过选择下拉菜单中的“利率”项,用户将可以访问一个表格,其中包含银行名称,此参数的当前水平以及下次会议的日期。

该表附有利率变化的历史图表。

中央银行货币政策数据的重要性使得在互联网上很容易找到这些信息。维基百科上有一篇关于利率的文章,但对于交易者来说,最好使用具有不断数据更新的专业在线资源,例如,investing.com。

那么如何交易外汇市场呢?

外汇市场的任何交易系统都将要求交易者首先回答以下问题:

如上所述,大多数理论家都赞成趋势交易,但PAMM账户的统计数据显示,在低波动性时期,“夜间”和剥头皮策略交易的长期成功。

由于许多数据的保密性,PAMM经理的账户无法用于深度分析,但世界上大多数交易者都使用 Myfxbook.com 服务。该服务允许您接收由平台用户发布的交易账户的经过验证的交易统计数据。

Myfxbook的要点是交易者可以公开分享交易结果,其现实情况使用该服务进行验证。此外,如果用户对所显示的财务结果感兴趣,则可以访问独特的分析,并有机会要求投资者的资本。

TradeLikeaPro团队通过公开的统计数据分析了所有Myfxbook账户,突出显示了大约6,000个有利可图的交易系统。该样本经过额外的过滤器,排除了马丁格尔策略,长期投资交易和许多其他参数,以获取有利可图的策略的平均统计参数。

Myfxbook交易者的盈利账户统计

基于Myfxbook平台开放数据分析的盈利交易者账户统计数据发布在我们网站上的一个特殊部分,该部分可以在“工具”下拉菜单中找到。

尽管上表所获得值的条件平均性,但这些数字为上一节中提出的问题提供了答案,并得出以下结论:

  • 盈利的交易者在H1及以上的时间范围内进行交易,根据交易的持有时间从18小时及以上判断;
  • 有利可图的交易者使用宽止损。平均设置止损(SL)比平均止盈(TP)高出几倍,但实际上平均亏损几乎与获得的平均利润一致;
  • 盈利的交易者无需等待止损触发即可离开;

交易者可能会使用增加止来防止意外的波动性跳跃。止损的大小比日内波动的平均范围高出60-70。实际损失表明,当交易者看到交易策略或技术分析信号的变化时,他们更喜欢“闭手”。

TP读数有不同的情况:交易者将利润固定在接近其平均挂单的位置,即盈利的交易者在止盈时自动退出

  • 盈利交易的百分比53%到66%不等

显然,真正的盈利策略与寻找圣杯无关。盈利能力指标相当温和,但由于具有可比的盈和止盈比率,它们将使交易者能够在很长一段时间内赚取收入。

如何计算止损?

正如Myfxbook统计数据所示,止损的大小应该超过货币对的波动范围。这种策略将有助于避免“删除”限制损失的挂单,其拥堵区域吸引了能够在汇率没有强烈变化的情况下进行大额交易做市商

在外汇市场中,通常存在一种模式,即货币对的急剧上涨或下跌出乎意料地展开,尽管sl的大规模触发。反转伴随着反向的信心走势,如下图所示。

在这种情况下,据说做市商“寻找脚”。他们预先确定了挂单最大累积区域,并将报价“拖”到该区域。

为了不陷入这种情况,依靠外汇是一个比趋势市场更基于范围的知识就足够了。随着波动边缘的偏差和更高的偏差,货币对的汇率更有可能逆转而不是继续趋势。

因此,最好将止损置于每日波动性的边界之外。它是使用 ATR 指标确定的。

该网站有一篇关于使用此技术的SL计算的单独文章

算法整体如下

  1. 查看当前价值指标;
  2. 让我们把它翻译成段落;
  3. 乘以合适的系数;
  4. 从交易价格中加减。

如果您在指标设置中选择周期 24 并将其应用于 USDJPY H1 图表,则 ATR 数字将显示以数为单位的波动性。

结果范围必须乘以系数 2 或 3,具体取决于货币对的类型。

下图显示了美元兑日元,其ATR为0.23。该货币对被认为是波动性的,因此系数 3 适合计算止损。USDJPY的多头或空头应由止损覆盖,在本例中回退69点。

所提出的计算不能考虑到汇率的所有急剧变化。交易者应做好准备,以免在重要或意外消息发布后触发止损。

另外,如果策略信号已更改,则不要将情况带到止损的触发阶段。请记住Myfxbook的统计数据,其中实际损失远小于所展示的SL。

我可以在没有止损的情况下进行交易吗?

根据Telegram频道TradeLikeaProVkontakte集团的调查来看,30%的交易者不会停止。11%的人注意到SL的一些替代版本,也许“停下来”。

它可以包括零件进入市场,网格甚至马丁格尔,这提供了损失的平均值,同时增加了头寸的大小。此类操作允许交易者反弹时以更少的损失平仓。

每个交易者必须选择自己的止损策略。它可以是任何东西,但损失的限制不应该阻止交易产生潜在的利润。

外汇策略

外汇策略应与所选货币对的特征“挂钩”。如上所示,他们中的大多数人将部分时间花在该范围内。在这种情况下,交易者可以使用基于短期内返回平均值的策略。在较长期的时间段内,从4小时TF及以上开始,趋势交易系统将可靠地表现出来。

回归均值或平衡值的策略是基于人类学家和统计学家弗朗西斯·高尔顿发现的回归概念。在它的帮助下,这位科学家描述了具有身体特征的人的继承原则,特别是儿子的身高,这往往会恢复到父亲身高非常低或很高的平均值。

回归被证明是任何被极端事件抛出平衡的系统中固有的。随着时间的推移,其参数趋向于返回平均值。

回归在货币对的图表上可见,具有趋势和横盘运动。USDJPY图表清楚地表明,随着利率的增长和区间内的移动,价格排放到上限和下限总是以返回到某个中线而告终。

要确定汇率的极端偏差,帮助振荡器 – 一种特殊类型的指标,其值限制在0到100(0-1)的范围内。在配置的超买/超卖区域的帮助下,交易者可以预测报价反转到平均值的时刻。

RSI振荡器和USDJPY货币对为例,可以看出,信号在趋势趋势时在区间内表现更好,效果更差。在这种情况下,使用布林带指标带(收窄和扩展)可以预测从趋势到横盘的过渡期。

磁带还可以给出将汇率返回到指标移动平均线的信号。例如,指标的扩展等同于超买/超卖信号。

外汇市场区间走势的特征与利率回归的属性相结合,导致在最有可能的价格反弹区域开放订单网格的策略的出现。交易者创建机器人,随着损失的增长,根据某些策略打开订单。

返回到平均值使得在零或回调时获利时关闭所有头寸成为可能。交易者通常会增加每个新头寸的规模,以提高弥补由此损失的可能性。

这种策略被称为马丁格尔,并被领先的PAMM外汇经理广泛实践。由于长期没有回撤和存款几乎线性增长,它提供了一个漂亮的盈利能力图表。

交易系统的弱点是长期趋势。大量订单使损失成倍增加,这在某个时刻导致账户止损离场 – 经纪人强行平仓的最低存款水平。

尽管受到马丁格尔的批评,但统计数据显示,与大多数其他交易系统不同,此类账户的积极运行时间更长。即使对于初学者来说,交易机器人也是成功的,如果他们正确地利用了策略并设置了推荐的资金管理设置。使用网格,您必须记住耗尽存款并定期提取利润的高概率。

迄今为止,在RoboTest部分的TradeLikeaPro网站上推出的最古老的Martingale Expert Advisor Forex Hacking Machine Pro自2015年以来一直在盈利。许多PAMM服务都有2014年的净额结算账户。

除了趋势策略和马丁格尔之外,剥头皮也应包含在一个单独的类别中。这些交易者在一天内开立大量头寸,以在“市场噪音”上获利几分即可平仓。

外汇流动性导致任何时间框架的烛台内汇率波动的频率很高,这允许您采取5或10点,根据局部趋势或圆形数字水平反弹开仓。在这种情况下,剥头皮交易者使用大量止损,这有时有效。

该区间内货币的走势为价格从横盘走势中退出时的收益提供了可能性。交易者在此类通道边界上方和下方放置挂单。

经济形势的变化导致汇率的大幅上涨或下跌,由于长期通道边缘的大量延迟止损,汇率会变成冲动性波动。课程进入一个新的水平,再次开始形成一个横向。

结论

外汇市场本质上并不是一个趋势市场,主要货币对的波动往往在很宽的范围内趋势交易策略适用于每日烛台上的大时间帧。在这种情况下,对中央银行货币政策的分析将有助于理解汇率变化的方向。

在一天之内,最好交易返回平均值的策略,使用振荡器或其他指标确定范围的上限和下限,您可以在其中突出显示超买/超卖信号。

区间的波动为交易者在横盘突破时交易提供了机会。通过成功的组合,突破策略将有助于补偿由于离开区间时价格急剧变化而导致的部分损失。

交易止损的大小应考虑到市场的波动性,并带有保证金,以避免意外触发和损失。止损可以被零碎的入场策略或订单网格所取代。剥头皮策略还需要大尺寸的止损。

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